澳门新萄京官方网站-www.8455.com-澳门新萄京赌场网址

澳门新萄京官方网站金融量化投资学习之路,量

2019-11-04 作者:www.8455.com   |   浏览(180)

  本人本科时学习电子科学技术,算是硬件设计,硕士出国了,学习计算机通信,后来在国外做一个嵌入式的码农。

金融圈一直以来给人的感觉就是很神秘,再加上现在量化投资越来越普遍了,所以很多人也开始学习,那么在学习量化投资之前我们需要哪些知识储备呢?

量化投资,量化交易,量化金融,这是一个时髦的词汇,做金融的你一定对量化这个词既熟悉又陌生,熟悉的是你在圈子里一定看到很多人在讨论它或者接触到一些信息。陌生的是量化到底是什么,它和目前的金融有什么关系,能如何运用到工作当中?

随着量化投资的普及,越来越多人开始对于这块开始刚兴趣,想要学习,但是要如何学习呢,相信大家去网上一搜都会有很多的回答。为了方便大家系统的学习,我们特意将量化投资入门相关内容进行了整理归类。

  日子过得还不错,因为爱情的原因,我回国了。回国前我思考了很长时间,不想再作为一个码农,我觉得中国的金融行业远不如外国,有很大的发展空间。于是哥决定转行,可惜隔行如隔山,金融投资行业根本不理睬我的简历,机缘巧合下进了一家外企银行做高级业务分析师(对,是高级,哥这几年在国外也不是混日子的)。可是做了一段日子,我觉得工作已经熟悉了,比之前coding当然轻松很多,可是工资也少了。一开始也没觉得怎么样,毕竟是转行来学点东西,可是当哥的儿子出生了,奶粉钱就不够了,于是要加深我的计划。

那量化投资是什么呢?根据百科上的定义,量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。其实说白了量化投资也只是投资,不过是用量化的思维分析投资问题,然后用量化的工具解决问题。所有学习量化投资,最主要的就是两方面,一是金融投资相关知识;二是量化工具的原理及实践。

专业人士表示“投资者想要从事量化交易,必须是精通金融和计算机语言的复合型人才,金融、建模、编程缺一不可。”金融量化领域的内容涉及基础数据抓取及处理、量化交易策略编写及回测、实盘程序化交易、衍生品定价、机器学习、高频交易等模块的内容。“精细的算法系统不仅能辅佐人们进行交易投资决策,在国外,也在逐步取代重复性的人工劳动,金融科技的发展方兴未艾,这一定是一个大趋势”

今天就来说说量化投资入门需要学习哪些知识。在说学习之前,我们要先弄清楚量化投资是什么,才好确定学习的方向。

  哥的想法其实很简单,就是利用计算机来辅助金融投资分析,其实就是国内很多人都在做的量化投资

第一部分:知识储备

然而,量化金融领域创新频现、高尖人才密集,因此门槛较高。每一个有志成为量化金融分析师的人,都面临着“金融”、“编程”、“建模”三座大山,从理论到实践,每一步都需要大量的积累和学习。

那量化投资是什么呢?根据百科上的定义,量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。其实说白了量化投资也只是投资,不过是用量化的思维分析投资问题,然后用量化的工具解决问题。所有学习量化投资,最主要的就是两方面,一是金融投资相关知识;二是量化工具的原理及实践。

  哥可是有数据支撑的,美国的股票交易由70%以上是计算机自动完成的,中国呢?大型券商其实已经在用这些方法来割韭菜了,可是我们很多散户只是凭借个人经验和有限的信息进行判断,这是远远不够的,其结果就是只能被割韭菜。虽然中国A股市场存在着很多内幕交易,可是依靠公开信息的不对称和基于这些信息的深度分析,同样是可以盈利的,而且最重要的是这是合法的。

好,明白了学习的方向,我们就知道自己需要学习以及掌握的内容了。从这个方向内容来看,在学习量化之前,我们需要具备一些基础知识,否则我们都看不懂呢。

在此背景下,量化金融分析师AQF证书应运而生。

第一部分:知识储备

  现在国内流行的量化交易研究都是基于各种模型,把数据当成信号来进行分析,其结果很容易陷入类似赌博的一个结果。即使现在有很多人使用机器学习来辅佐,可是哥觉得这只是初步阶段,现在还是在对刚才所说的研究方向的一种增强而已。试想,以前很难进行历史数据的自动学习,只能通过人的总结得出规律,然后编程程序。现在能通过机器自动从一堆数据中获取一些不明白的结论(黑盒子)。总觉得这些并不是太靠普。

澳门新萄京官方网站 1

澳门新萄京官方网站 2

好,明白了学习的方向,我们就知道自己需要学习以及掌握的内容了。从这个方向内容来看,在学习量化之前,我们需要具备一些基础知识,否则我们都看不懂呢。

  其中有些是套利模型,那是非常有科学根据和理论依据的,这是我其中想达到的目标之一。其次我想通过机器研究更多基本面的数据,例如财务报表,来进行分析,这是所谓的长期投资的基础。金融投资从时间的角度会大致被分为短期和长期的投资,当然现在高频交易应该也是短期投资的一种。毕竟想挣大钱,不能交易得太频繁,就像好酒总是须要时间来酝酿的,投资其实更多的是赌未来,利用电脑分析,是为预测未来提供更多依据罢了。

1、数学

量化金融分析师,英文全称(Analyst of Quantitative Finance),简称AQF,是基于Python语言的专业量化投资证书。是由量化金融标准委员会(Standard Committee of Quantitative Finance,SCQF)主考并颁证,是代表量化金融领域的专业水平证书。

1、数学

  回国的这两年,哥一直学习金融知识,还考了一下CFA,其实对一个软件工程师,学这些金融知识真的不难,如果你还有那么一点高等数学的基础,大学不要学得太烂,那掌握稍微高深一点的金融学模型那并非难事。这足以进行投资分析了。

数学是一切的基础,扎实的数学功底还是很重要的。由于数学相关教材太多了,就不一一列举了,主要还是看个人对数学各学科的理解、联系和运用。对于初学者来说,掌握微积分、线性代数、概率统计这些最基础的就可以了,既可以运用又可以看懂大部分教程。

1.《量化投资基础》

数学是一切的基础,扎实的数学功底还是很重要的。由于数学相关教材太多了,就不一一列举了,主要还是看个人对数学各学科的理解、联系和运用。对于初学者来说,掌握微积分、线性代数、概率统计这些最基础的就可以了,既可以运用又可以看懂大部分教程。

  现在真的把模型搭建起来,须要电脑编程,哥是学习C/C 出身的(学嵌入式的人基础技能),其实可以用C/C 来写,可是太耗时间了,现在流行的都是Python,因为库实在太多,应用的人太多,各种量化平台的默认语言。软件界一直流行的一句话就是不要重复造车轮,所以我还是遵循趋势(这也是投资界的金科玉律),利用Python.

2、计算机

主要涵盖了量化投资领域的必备知识:包括:基本面分析、技术分析、数量分析、固定收益、资产组合管理、权益、另类投资等内容。

2、计算机

  之前在国外我稍微自学了一点Python,可是当时觉得太简单了,就没有放眼里。现在重新学习,发现很多新的方法和思想在Python里面,确实比C/C 方便很多。写这个博客的目的就是想把学习Python的过程记录下来,方便以后参考,也是自己每个阶段的小总结。

量化所有的一切都要在计算机上实现,这就需要有一定的编程能力,至少要掌握R,Matlab,Python等脚本语言。当然,如果要做高频,那么还需具备高级的C 编程能力以及性能调优能力。

2.《Python语言编程基础》

量化所有的一切都要在计算机上实现,这就需要有一定的编程能力,至少要掌握R,Matlab,Python等脚本语言。当然,如果要做高频,那么还需具备高级的C 编程能力以及性能调优能力。

除了基本的编程能力外,机器学习、数据挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。这里为大家推荐一本网友推荐频率极高的书。

包含了Python环境搭建、基础语法、变量类型、基本函数、基本语句、第三方库、金融财务实例等内容。旨在为金融财经人提供最需要的编程方法。

除了基本的编程能力外,机器学习、数据挖掘、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。这里为大家推荐一本网友推荐频率极高的书。

《集体智慧编程》作者:Toby Segaran。

3.《基于Python的经典量化投资策略》

《集体智慧编程》作者:Toby Segaran。

这本书选择的是Python语言,以机器学习与计算统计为背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源。可以说是数据挖掘的入门书籍,它将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子,能够让初学者少走弯路。

包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如:海龟交易模型、Logistics模型、配对交易模型、波动扩张模型、Alpha模型、机器学习(随机森林模型、主成分分析),深度学习等内容。

这本书选择的是Python语言,以机器学习与计算统计为背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源。可以说是数据挖掘的入门书籍,它将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子,能够让初学者少走弯路。

3、金融投资

4.《量化交易系统设计》

澳门新萄京官方网站 3

既然量化投资归根结底是一种投资,那么我们就需要对投资品、操作以及投资原理等有个基本的了解。股票、期货、外汇、衍生品、ETF等等,每种投资品、投资方式都有很多书介绍,作为初学者个人觉得只要找看的明白的就行了,有个简单的了解,等以后需要深入研究的时候再仔细选书。

旨在学习量化交易系统的具体知识,包括过滤器、进入信号、退出信号、仓位管理等详细内容,并指导学员设计涵盖个人交易哲学的量化交易系统。

3、金融投资

这里为大家简单整理几本网友普遍推荐的经典入门级教科书。

5.《量化实盘交易》

既然量化投资归根结底是一种投资,那么我们就需要对投资品、操作以及投资原理等有个基本的了解。股票、期货、外汇、衍生品、ETF等等,每种投资品、投资方式都有很多书介绍,作为初学者个人觉得只要找看的明白的就行了,有个简单的了解,等以后需要深入研究的时候再仔细选书。

《投资学》作者:凯恩/马库斯/博迪

旨在为解决实际量化交易策略搭建过程中的一些问题提供最优解决方案。

这里为大家简单整理几本网友普遍推荐的经典入门级教科书。

这本书对于投资交易入门而言,体系完整,覆盖面比较广泛,可以让大家对市场有个基本认识,属于经典的金融投资入门课本。

统计套利

《投资学》作者:凯恩/马库斯/博迪

《计量经济学导论》作者:杰弗里·M·伍德里奇

澳门新萄京官方网站金融量化投资学习之路,量化投资。量化选股与择时

这本书对于投资交易入门而言,体系完整,覆盖面比较广泛,可以让大家对市场有个基本认识,属于经典的金融投资入门课本。

量化策略需要有一定的计量基础,毕竟大部分策略始终和时间序列以及面板数据打交道。这本书虽然不属于初级难度,但相对结构安排更合理。

趋势追踪策略

澳门新萄京官方网站 4

第二部分:量化交易

均值回归策略

《计量经济学导论》作者:杰弗里·M·伍德里奇

在具备了数学、计算机、金融投资等等基础知识之后,我们就可以开始学习如何将量化这种手段运用到投资中。

配对交易策略

量化策略需要有一定的计量基础,毕竟大部分策略始终和时间序列以及面板数据打交道。这本书虽然不属于初级难度,但相对结构安排更合理。

1、量化入门

技术选股策略

澳门新萄京官方网站 5

在入门阶段,大家可以找一些简单的介绍性的书籍,对量化投资有个全面的框架性的了解。这里可选择一些传记,比如说像这几本既趣味易懂,又可以了解有一些知识性的介绍。

事件驱动型策略

第二部分:量化交易

《打开量化投资的黑箱》作者:[美]里什·纳兰

多因子策略

在具备了数学、计算机、金融投资等等基础知识之后,我们就可以开始学习如何将量化这种手段运用到投资中。

可以看做是入门的介绍书,比较全面的讲解量化交易的基本框架。

股指期货套利策略

1、量化入门

《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》作者:忻海

商品期货套利策略

在入门阶段,大家可以找一些简单的介绍性的书籍,对量化投资有个全面的框架性的了解。这里可选择一些传记,比如说像这几本既趣味易懂,又可以了解有一些知识性的介绍。

算是科普吧,虽然核心内容较少,但阐述了量化投资的一些基本方法和特点,属于量化投资的初级读物。

期权交易策略

澳门新萄京官方网站金融量化投资学习之路,量化投资。《打开量化投资的黑箱》作者:[美]里什·纳兰

《宽客人生》作者:Emanuel Derman

机器学习:支持向量机SVM等

可以看做是入门的介绍书,比较全面的讲解量化交易的基本框架。

一个由物理学家转行到金融领域的宽客自传。

深度学习:人工神经网络等

澳门新萄京官方网站 6

2、经典策略

高频交易策略

《解读量化投资:西蒙斯用公式打败市场的故事》作者:忻海

在了解量化投资的基本框架后,我们可以进一步学习那些经典的策略、模型,以及各种投资理论的运用。这里也简单列几本网友推荐的书,抛个砖。

每一个通过量化金融分析师AQF课程考核的学员都可申请成为量化金融分析师协会的会员。协会会员有资格参与定期举办的高峰论坛、量化投资策略分享会等活动,并有机会在完成基础课程的基础上后续学习难度更高的高频量化交易策略课程。

澳门新萄京官方网站 7

《海龟交易法则》作者:柯蒂斯·费思

QQ交流群:609772153

算是科普吧,虽然核心内容较少,但阐述了量化投资的一些基本方法和特点,属于量化投资的初级读物。

一本论述如何创建机械交易系统的书。有实例说明,对大体上把握策略研发的工作很有帮助。

澳门新萄京官方网站 8扫码获取量化金融分析师AQF备考资料

《宽客人生》作者:Emanuel Derman

《交易策略评估与最佳化》作者:Robert Pardo

一个由物理学家转行到金融领域的宽客自传。

这本书主要是交易策略的评估与最佳化的思路,对形成量化投资策略的研究思维有一定帮助。

澳门新萄京官方网站 9

《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者:欧内斯特·陈

2、经典策略

本书对个人投资者建立量化投资系统的过程做了很好的阐述。

在了解量化投资的基本框架后,我们可以进一步学习那些经典的策略、模型,以及各种投资理论的运用。这里也简单列几本网友推荐的书,抛个砖。

《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》作者:理查德·托托里罗

《海龟交易法则》作者:柯蒂斯·费思

本书涉及的模型类型覆盖面广,可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索,并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,充分展示了经验丰富的宽客是如何通过自己的想法来改进模型的。

一本论述如何创建机械交易系统的书。有实例说明,对大体上把握策略研发的工作很有帮助。

3、实操进阶

澳门新萄京官方网站 10

准备了这么多,也看了这么多的书,最重要的还是进行实践,否则一切都是空谈。大家可以试着找个想法或已有的策略进行回测,然后根据结果调整,通过这个过程让自己熟悉策略开发。当然这个阶段,除了实践还需要补充更多新的知识和技术。大家可以根据自己的需求找相关方面的书学习,保持不断学习实践,才能有所进步。

澳门新萄京官方网站,《交易策略评估与最佳化》作者:Robert Pardo

这本书主要是交易策略的评估与最佳化的思路,对形成量化投资策略的研究思维有一定帮助。

澳门新萄京官方网站 11

《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》作者:欧内斯特·陈

本书对个人投资者建立量化投资系统的过程做了很好的阐述。

澳门新萄京官方网站 12

《量化投资策略:如何实现超额收益Alpha》作者:理查德·托托里罗

本书涉及的模型类型覆盖面广,可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索,并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况,充分展示了经验丰富的宽客是如何通过自己的想法来改进模型的。

澳门新萄京官方网站 13

3、实操进阶

准备了这么多,也看了这么多的书,最重要的还是进行实践,否则一切都是空谈。大家可以试着找个想法或已有的策略进行回测,然后根据结果调整,通过这个过程让自己熟悉策略开发。当然这个阶段,除了实践还需要补充更多新的知识和技术。大家可以根据自己的需求找相关方面的书学习,保持不断学习实践,才能有所进步。

说到这里,关于量化投资入门需要学习内容基本上也差不多了,下次为大家整理下量化投资入门涉及工具、平台。

本文由澳门新萄京官方网站发布于www.8455.com,转载请注明出处:澳门新萄京官方网站金融量化投资学习之路,量

关键词: